به گزارش آفتاب صبح و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن: مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به مدیران امکان می دهد میان هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی اقدامات امنيتي تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند، منافع سازمان را در نظر بگيرند؛ هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیتها و فرآیندها به سطح قابل قبول است. کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجه اند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت آن را دارا مي باشند. بنابراین بانك ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. ریسک را نمی توان به طور کامل حذف کرد ؛ بنابراین نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست.
نظر به اهميت مدیریت و کنترل بهینه ریسک در بانک صنعت و معدن و براي آشنايي با نحوه عملكرد اين مديريت، روابط عمومي بانك صنعت و معدن در مصاحبه با شهاب گرجي مدير ريسك اين بانك در خصوص عملکرد سال 98 و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های آن در سال 99 به گفتگو نشسته است كه مشروح آن در ادامه مي آيد؛
1- تعريف ريسك از ديدگاه بانكي چيست و مديريت ريسك در بانكها به چه ترتيب است؟
ريسك از ديدگاه بانك عبارت است از هرگونه انحراف منفي محتمل از درآمدهاي مورد انتظار آتي و نحوه مديريت آن فرآيندي مبتني بر شناسايي، اندازه گيري، نظارت و پايش و كنترل ريسك هاي مترتب بر عمليات بانك است . در اين ارتباط كميته بال ريسك اصلي را براي بانكها شناسايي و دستورالعمل هاي خاصي را براي مديريت هركدام به بانكها توصيه كرده است.
2- ريسك هاي اصلي بانك كدامند؟
چهار ريسك اصلي در بانك عبارتند از: ريسك اعتباري، عملياتي، نقدينگي و بازار
3- جايگاه واحد مديريت ريسك و كميته هاي مربوطه در بانك صنعت و معدن چگونه است ؟
واحد مديريت ريسك در بانك صنعت و معدن مستقيماً زير نظر مديرعامل فعاليت مي‌كند و مدير ريسك دبيري كميته مديريت ريسك با رياست يكي از اعضاي هيات مديره را به عهده دارد. همچنين مدير ريسك رئيس سه كميته ريسك اعتباري، نقدينگي و عملياتي مي‌باشد.
4- در خصوص جايگاه مديريت ريسك در حاكميت شركتي توضيح دهيد؟
مديريت ريسك در حاكميت شركتي نقش بسزايي داشته به طوري كه كميته نظارت بانكي بال در اصول چهارده‌گانه‌اي كه براي بهبود حاكميت شركتي منتشر كرده تأكيد زيادي بر نهادينه كردن مديريت ريسك در بانكها داشته است همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در دستورالعمل هايي كه براي الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در بانكهاي دولتي و غيردولتي در سالهاي اخير ابلاغ كرده است بيش از 30 درصد مطالبشان را به موضوعاتي از قبيل فرهنگ ريسك، مديريت ريسك، بيانيه ريسك پذيري و جايگاه واحد مديريت ريسك در بانكها اختصاص داده اند.
5- اقدامات مديريت ريسك در سال 98 چه مواردي است؟در مورد اين اقدامات توضيح مبسوط ارائه بفرماييد؟
از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در زمينه مديريت ريسك در سال 98 مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مديرعامل بانك، اعضاء هيأت مديره، مشاور ريسك و برخي از مديران ستادي و استاني به منظور ارائه راهكارهايي در خصوص كاهش ريسك اعتباري، وصول مطالبات و ارائه بازخوردهای پیشگیرانه به منظورجلوگیری از افزایش معوقات بانک، بهبود کیفیت داراییهای بانک در سیاست گذاری های اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان و همچنين برگزاري دوره آموزشي به صورت آنلاين براي رابطين ريسك استانها و حضوري براي رابطين ريسك ستاد به منظور آشنايي بيشتر همكاران با مفاهيم اصلي مديريت ريسك در سيستم بانكي و تقويت فرهنگ مديريت ريسك در بانك
اجراي مرحله اي پروژه تقويت نظام مديريت ريسك
در راستاي اجراي منشور پروژه تقويت نظام مديريت ريسك و مصوبه كميته عالي ريسك مبني بر برون سپاري مدل سازي ريسك عملياتي ، پروپزال مربوطه توسط واحد مديريت ريسك تهيه و مناقصه مدل سازي و استقرار سامانه ريسك عملياتي در بانك برگزار و در مرحله انتخاب پيمانكار مي باشد
بررسي و تجزيه و تحليل ريسك شركت هاي تابعه بانك
در راستاي اجراي الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در بانكهاي دولتي مبني بر اطمينان هيات مديره بانك از مديريت ريسك هاي شركتهاي تابعه و سازگاري آنها در كل گروه ، واحد مديريت ريسك پس از برگزاري جلسات كارشناسي با مديران ارشد شركتهاي تابعه بانك و اخذ نظرات آنها ضمن شناسايي ريسك و ارزيابي احتمال وقوع و شدت اثر هر كدام ، پيامدهاي احتمالي و اقدامات كنترلي مورد نياز براي مديريت آنها را تبيين و در جلسه مشترك اعضاي هيات مديره بانك با مديران عامل شركت هاي تابعه بحث و تبادل نظر شد .
گزارش ریسک تمرکز با تاکید بر گروههای ذینفع
نظر به اهميت ريسك تمركز در حفاظت از منابع بانك در اين گزارش اطلاعات تسهيلاتي گيرندگان تسهيلات و تعهدات كلان به تفكيك ذينفع واحد استخراج و سعي شد با بررسي ميزان تسهيلات پرداختي به گروههاي ذينفع و مانده غيرجاري آنها و قياس با كل بانك ميزان تمركز تسهيلاتي بانك از اين حيث مورد بررسي قرار گيرد. بدين ترتيب سهم كل گروههاي ذينفع از مجموع تسهيلات و تعهدات بانك محاسبه شده و گروههاي تجمعي كه داراي بيشترين مانده تسهيلات و تعهدات بودند شناسايي و تذكرات لازم به منظور اجتناب از افزايش بدهي اين مشتريان به واحدهاي ذيربط داده شد.
گزارش شناسایی ریسکهای مستتر در طرحهای فاینانس
در اين گزارش فرآيند طرحهاي فاينانس (از لحاظ هزينه ها، مخاطرات و فرصتها ) براي طرحهاي دولتي و غير دولتی مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي داده هاي مربوط به اين دسته از طرحها ، پيشنهاداتي ارائه شد. ماحصل اين گزارش بيان مي دارد با توجه به وجود تحريمها و تشديد آنها و محدوديت استفاده از منابع خارجي همچنين رسالت توسعه اي بانك صنعت و معدن شايد گريزي از اين روش تامين مالي نباشد، ليكن ريسك هايي كه از اين حيث (بالاخص از جانب شركتهاي خصوصي) متوجه بانك مي باشد، قابل اغماض نبوده و منابع بانك را باخطر جدي مواجه مي سازد. در اين ارتباط لازم است ريسك اين طرحها بين بانك و ساير مراكز دولتي درگير تسهيم شود .
گزارش تسهیلات وتعهدات کلان به تفکیک گروههای تجمعی
با استناد به آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان بانك مركزي كليه گروههاي تجمعي كه در زمره گيرندگان تسهيلات و تعهدات كلان قرار مي گرفت، شناسايي شده و مانده كل تسهيلات و مانده كل مطالبات غيرجاري آنها استخراج و NPL هريك محاسبه شده و به ترتيب گروههاي با بالاترين نسبت NPL مشخص شد . همچنين ضمن استخراج كليه شركتهاي زير مجموعه هر گروه ، نسبت مانده كل تسهيلات به سرمايه پايه براي هر گروه محاسبه و بر همين اساس گروهها رتبه بندي شده و در دو طبقه (گروههاي بين 10 تا 20 درصد نسبت مانده كل تسهيلات به سرمايه پايه و گروههاي با بيش از 20 درصد) قرار گرفت.
بررسی دستورالعمل ارزیابی و تعیین حد اعتباری متقاضیان دریافت اعتبارات و تسهیلات کوتاه مدت و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح
با توجه به مقوله حد اعتباري و مخاطراتي كه واحد مديريت ريسك از نتايج تجزيه و تحليل مشتريان داراي حد اعتباري با رتبه هاي اعتباري آنها به دست آورد، ضمن بررسي دقيق اين روش اعطاي تسهيلات در قالب پروژه مجزا ، دستورالعمل مربوطه به دقت مورد بررسي قرار گرفت و جهت ايجاد توازن بين مخاطرات و فوايد آن و رفع نواقص وكمبود مفاد كنترلي ، پيشنهاداتي ارائه شد كه در كميته عالي مديريت ريسك مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
گزارش ریسک تمرکز صنعت
با توجه به پرتفوي تسهيلاتي بانك كه متمركز به بخش صنعت می‌باشد بررسي ريسك تمركز در رسته هاي مختلف صنعتي از اهميت ويژه اي برخوردار است . به اين منظور مانده مطالبات و مطالبات غير جاري بانك در پايان سال 1397 به تفكيك رسته هاي مختلف صنعتي دسته بندي و ريسك تمركز بانك در رسته هاي مختلف بررسي و در پايان رسته صنايع شيميايي ، سلولزي و پتروشيمي به تفكيك كدهاي دو رقمي و چهار رقمي آيسيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .
از دیگر اقدامات انجام شده طی سال 1398 در مدیریت ریسک می توان به تهیه رویه پیشنهادی تجهيز منابع ریالی و ارزی بانک ، تهیه پیش نویس دستورالعمل پیشنهادی نحوه جبران خسارت به مشتریان ، تهیه گزارش آسیب شناسی فرآیند اعطای تسهیلات در ستاد ، گزارش ریسک سایبری و گزارش وضعيت باز ارزي اشاره نمود.
6- برنامه هايي كه مديريت ريسك بانك صنعت و معدن در سال جاري در دستور كار خود دارد چيست؟
در سال جاري تهيه سند اشتهاي ريسك، رتبه بندي بانكها براي استفاده اداره خزانه‌داري در بازار بين بانكي و عمليات بازار باز و شناسايي و اندازه گيري ريسك هاي مترتب بر فرايند اعطاي تسهيلات در بانك از جمله كارهاي پيش بيني شده مديريت ريسك مي‌باشد.